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任何生意的目的就是赚钱。好公司也会满足老板和员工的心理需求，但是赚钱才是企业的重点。交易者如果被刺激吸引，就忘了钱的事，一头跳进冲动交易。经纪商鼓励日内交易是因为输家就像醉酒的水手一样，在软件，数据，系统，甚至培训方面浪费钱，大部分人连交易都没做过，就出局了。去港口附近，你会看见很多酒吧，妓院，和纹身店。去做日内交易，你会发现你要骂的生意人太多了。他们从散户身上赚钱，散户的市场生命只有几个月或几周。
成功的交易者测试模式和系统，计算风险和回报，并关注资金的增长。赢家一般很冷静。如果日内交易能吸引你，你必须回答几个问题：
你是否能用日内图成功交易？如果答案是：“否”，请不要做日内交易。在做日内交易之前，你至少需要一年成功交易经验。
你容易上瘾吗？ 如果你曾经醉酒，吸毒，激动或赌博，尽量远离日内交易，因为它会让你上瘾，并摧毁你的账户。
你是否写过生意计划？你要交易多少资金？在哪个市场？如何选择进场和出场？如何管理风险，如何止损，如何分配资金？如果没有书面的计划，不要接近日内交易。一定要分开保留日内交易和仓位交易的记录。看看哪个比较赚钱。
Choosing the Market
选择市场
日内交易和仓位交易的区别就像是开飞机和开车的区别。你可以舒服地坐在车里，向后躺着，听音乐，打手机，在等绿灯时还可以看看杂志。开飞机时可不要这么做。
日内交易要求对一个市场高度关注。就像是一夫一妻制——你可以在多个市场交易，但一次只能交易一个市场。选择哪个市场？日内交易的2个关键特征是高流动性和波动性。
流动性指每天的平均成交量——越高越好。加入大众是容易的，安静地离开也很容易，在市场下单扰乱市场也容易。如果你在平静的股票或商品期货市场内下单，你给了专业人士利用滑点活剥你的执照。如果你下限价单，你的订单永远不成交。在流动性的市场，比如IBM或大豆，让你进出比较容易，滑点亏损少。
波动性指平均每天的波动范围。每天最高点和最低点的距离越大，你的目标就越大。找大目标比找小目标好。还记得我们谈过的通道吗？如果你知道怎么交易，不管你的水平如何，你都能在比较宽的通道赚到更多的钱。一些人的水平是C，能赚到通道的10％，在10点的通道会赚到1点，在20点的通道能赚到2点。C水平的交易者不能做日内交易，但是即使是A水平的交易者也想尽量多赚钱。
你可以在股票，期货和外汇市场找到好的流动性和波动性。日内交易市场的另一个重要特征就是它的个性。一些市场波动平静，其它市场喜欢蹦跳。比如债券，1，2天在狭窄的区间，然后爆发，在半个多小时波动了很多，然后又平静了。交易它们就像是步兵打仗——90％的无聊和10％的恐惧。
你应该在哪个市场做日内交易？在股市，寻找当日最活跃的股票，这就是波动所在。这些股票的流动性很高，它们的波动性很好。寻找当天最赚的和最亏的。如果同样的股票多次出现，很显然它是最具有波动性的，具有日内交易的潜力。
当谈到期货时，开始在相对平静的市场交易，比如玉米，白糖，铜。一旦你学会了规则，可以考虑换到股指期货，或者是德国债券期货，这两个都是专业日内交易者最喜欢的市场。
分析和决策
如果你把图表的价格和时间去掉，你分不清是周线图，还是日线图或日内图。市场是分形，借用了混沌理论。回忆之前我们谈论的内容，海岸是分形，因为无论从哪个高度看，海岸线都是锯齿装的。因为每个时间周期的图表也相似，我们也许可以用类似的方法来分析。
当1年或多年后，你的仓位交易取得了优势再做日内交易。你可以用同样的方法，仅仅是加快速度。你可以用三重滤网的原则做策略决定，把长期图表的战术选择用在短期图表上。
第一重滤网
用长期图表分析市场，用趋势跟踪指标，然后做策略决定，做多，做空或观望。
选择你喜欢的时间周期，称为中周期。让我们把5分钟图作为中周期，每个竹线代表5分钟。如果你愿意你可以选择更长的图表，但不要太短，太短的周期容易让你被机构剥头皮。要想远离大众，你可以选择不常用的长度，比如7分钟或9分钟。
图6。3 日内交易——25分钟图
如果我们喜欢5分钟图做日内交易，我们应该分析更长的时间周期25分钟图。日内交易者进出不同股票。人类基因科学股票现在很火，上涨强势，健康，没有缺口。周一下跌，周二到底，周三上涨，上涨到周五，当天发生了回调，最好兑现利润。
周三开盘时有强烈的买入信号，均线上涨，MACD柱的上涨也确认了。当均线上涨时，它告诉我们要做多人类基因科学，三重滤网的第一重滤网看涨。这个信号比MACD柱的任何上涨或下跌都重要。当MACD和均线同时上涨，它建议仓位要大，但是当它下跌时，它只是完美的正常的“喘气”，因为此时并没有看跌背离。
在图的右边收市过周末。均线有点上涨，所以多头有点担心。同时MACD柱也跌到了底部的低水平，它离底部近，不是离顶部近。我们应该等周一开盘，期待出现买入信号，也好做好准备，当均线下跌时要做空。
一些交易者，被技术的承诺陶醉，使用1分钟图，甚至基点图。它们给你制造了幻觉，让你以为自己在场内，而实际上数据从键盘输入，上传到卫星，再传输到你的屏幕就需要半分钟或更长时间。你不在场内，你就落后了。当市场运行时，时间延后更严重。
把你的中周期乘以5倍，找到长期周期。如果你的中周期是5分钟，那么用25分钟图。如果你的软件不能画25分钟图，可以四舍五入到30分钟图。成功的交易者需要远离大众，所以不要在图表和指标上面使用常用的参数。有几千人在使用30分钟图，但只有少数的人使用25分钟图，这样可以快速得到信号。
把趋势跟踪指标用在长期图表上，跟踪它的方向做策略决定，做多，做空或观望。从20或30分钟均线开始调试，直到所使用的参数形成的锯齿最少。当25分钟均线上涨时，它确认了上涨，告诉你要做多或观望。当均线下跌时，它确认了下跌，告诉你要做空或观望。在你回到中周期前，先在长期周期图上做好策略决定。
成功的日内交易者一般很少依靠指标，更多是依靠图表模式。日线图上的缺口会影响日内图。然而一些指标，比如均线和包络线，也叫通道，对日内图是有用的。
第二重滤网
回到中周期（5分钟）图，沿着趋势的方向找进场点。
在5分钟图上画参数为22的均线，然后画一个通道，通道能包含95％的价格波动。均线反映了价值认同的平均值，这样通道表明了多头和空头的正常极限。我们想在上涨时做多，在5分钟图中低于均线的地方买入；在下跌趋势做空，在均线上做空。不要在通道上线附近做多，此时市场被超买；不要在通道下线做空，此时是超卖。
用振荡指标，比如MACD柱和力量指数，去确认超买和超卖区域。顺着潮水交易，当暂时的退潮时进场。当25分钟趋势上涨，5分钟图上价格和振荡指标下跌反映了暂时的多头不平衡——是买入的机会。当25分钟趋势下跌，5分钟图上价格和振荡指标上涨反映了暂时的空头不平衡——是做空的机会。
日内交易者有时问是否应该分析周线图和日线图。对他们来说，周线图没有意义，连日线图也只有有限的意义。查看太多时间周期会导致分析瘫痪。
设置安全止损点。一旦交易了，就要设置保护性止损，利用安全区域的方法。用收盘价的思维设置，看着屏幕，当5分钟收盘价比你的止损点低就要出场。这样，市场噪音造成的临时穿透不算止损。自然，不能就赚一个竹线或等待一个基点。要想成为日内交易者，你必须有铁的纪律。
图6。4 日内交易——5分钟图
长期25分钟图告诉我们要做多人类基因科学。下跌的中周期给我们提供了买入机会。周四，5分钟开盘下跌，造成均线下跌。等待MACD柱上涨，确认买入机会（A点）。这表明下跌结束了，半小时后人类基因科学上涨到通道上线（B点），是兑现利润的好地方。它下跌到均线，给出了做多的绝好机会，即使你错过了第一个信号。MACD在区域C的底很浅，表明空头很弱，加强了买入信号。价格4次尝试通道上线。你可以在任何时候卖出，但是如果你没有在前3次卖出，第4次必须卖出。当天已经很晚了，你也早就知道今天的价格不太可能超过通道上线，作为日内交易者，你不能持过夜仓。肯定的是，这最后半小内没有下跌，日内交易者开门推门出场了。
周五，开盘有个买入信号，之后快速的上涨到通道上线可以兑现利润，然后又下跌到均线（D点）。之后的上涨都没有后达到通道上线，但是在E点又出现了一个买点，正好回调到均线。下午又有2个微弱的反弹，如果你不用它们兑现利润，最后的艰难决策就是当均线下跌时。在当天下午日内图经常有逆势下跌，当时有利润的人开始平仓。
在图的右边，当日和当周的交易结束了。你没有过夜风险，可以在周一开盘前休息，到时候MACD柱会告诉你是做多还是做空。
第三重滤网
这重滤网处理进场和出场。
在5分钟图上，在均线附近进场。如果25分钟图上涨，在5分钟图上回跌到均线时买入，尤其是振荡指标超卖的时候。下跌时则反之。这比追突破好，在高点做多，在低点做空。
在通道线附近兑现利润。如果你在均线附近买入，在通道上线附近卖出。如果你的5分钟振荡指标，比如MACD柱创造了新高，且相关市场在上涨，你可以等待通道被碰到或穿过。如果指标弱，不用等到价格碰到通道就止损。
用通道的宽度计算你的成绩。日内交易者必须达到A水平。即使如此，你还要提高自己，以保证日内交易比仓位较易赚的多。尽量一天只交易几次，目标是赚到一天波动的三分之一。进场要谨慎，但出场要快。不要在最后的半小时交易，因为市场交易清淡。
持仓过夜
如果你白天交易了，市场对你有利，你是否要持过夜仓？周末是否可以持仓过夜？当让可以，只要是赚钱的仓位。持有亏钱的仓位绝对是输家干的事。
新手必须在当天收盘前平仓，但是有经验的专业人士可以选择持仓过夜。当市场收盘前比最高点高几个基点，第二天通常会超过它。市场的收盘价是底部，通常第二天会到达更低的地方。这些经验不是绝对的，市场可能收盘在最高价，当晚有坏消息袭击，第二天开盘非常低。这就是为什么只有有经验的日内交易者可以持仓过夜。
研究，长知识，形成更冷静，更理性的纪律。你必须研究过去，计算概率，为将来做有准备的决定。当你做日内交易，市场经常会乱走，你要自己摸索出来。你可以使用1，2台电脑，一台做交易，一台做研究。
取得你交易的市场的1年历史数据。把它放进电子表格，开始问问题。每当市场收盘比最高点高5个基点以内，第二天它到达新高的次数是多少？第二天涨到了多高？每当市场收盘价比最低点低5个基点以内，又是如何？第二天最低到哪里？如果你有了答案，再研究如果市场收盘价比最高点高10个基点以内又是如何，以此类推。
专业人士喜欢长期在同一个市场交易，即使业余选手来了又去。专业人士在同样的模式中成长，如果要像他们那样交易，你必须找到这些模式，并用数字计算。你必须建立在事实和概率的基础上，而不是你的胆量和希望。你必须自己研究。你不能买答案，因为只有自己去找到答案才会有信心。
开盘后交易区间的突破
人们在聚会时，看报纸时，看电视时，这些大众文化都提供了消息。在动作缓慢的机构里，投资经理要整天开会，然后才得到允许去买或卖。他们通常在开盘前下单。散户投资者，追消息的赌徒，想提前下班出去打高尔夫球，或者想打市场电话的经纪人，一般会在晚上以后下单。
对于专业交易者来说，最忙的时间段是开盘后半小时，和收盘前半小时。头天晚上形成的订单在开盘时涌进来了，专业人士要为大众服务，满足大众的期望。他们在收盘前要平仓，当时会有一批又一批的输家送上门来。很多专业人士中午要出去吃饭，所以很多市场在12——13：30分之间是没有方向的，只是振荡。当天的成交量是个U型，开盘和收盘的成交量大，中间的成交量小。
专业交易者关注开盘价，因为